問題已解決

判斷:當相關系數(shù)為0時，兩種證券的收益率不相關。問:我認為是錯的，不是說相關數(shù)即使為0，也能分散風險嗎？題目為什么說為0時就不相關？

84784957| 提問時間：04/25 12:53
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
相您好，關系數(shù)=0，缺乏相關性
04/25 12:55
84784957
04/25 13:25
可是既然0相關，為什么又能分散風險呢？
小愛老師
04/25 13:41
風險的衡量是組合的標準差，當相關系數(shù)為0時，0<組合的標準差<組合的加權平均標準差，具有分散風險效應
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