00:10:00
問題已解決
市場上有甲、乙兩種證券。甲證券未來可能的收益率及概率分布如下：收益率為10%的概率為40%；收益率為5%的概率為60%。乙證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準離差為3%。則下列說法中，正確的是（）。 A.甲證券的風(fēng)險高于乙證券的風(fēng)險 B.甲證券的風(fēng)險小于乙證券的風(fēng)險 C.甲證券的風(fēng)險等于乙證券的風(fēng)險 D.無法判斷甲、乙證券風(fēng)險的大小
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！很高興為您解答，請稍等
03/19 08:26
84784948 
03/19 08:33
老師好，算出來沒
廖君老師 
03/19 08:36
您好，稍等，我正在做這個題，這是單選吧
84784948
03/19 08:39
是單選，是單選，
廖君老師
03/19 08:40
您好，甲證券期望值10%*40%%2b5%*60%=7%，期望報酬率反映隨機變量預(yù)期值的平均化，與風(fēng)險沒有直接關(guān)系;，本題選D
84784948
03/19 08:42
選A吧，用標(biāo)準離差率核算
廖君老師
03/19 08:45
您好，稍等，我重新來計算下哈
廖君老師
03/19 08:52
您好，不好意思，讓您等久了
您好，甲證券期望值10%*40%%2b5%*60%=7%，方差 1/2*（（（10%-7%）* （10%-7%）%2b（5%-7%）* （5%-7%））=0.00065，標(biāo)準離差率=(POWER(0.00065,1/2))/7%=0.364215,大于乙的標(biāo)準離差為3%，標(biāo)準離差率越大，風(fēng)險越大。
閱讀 577
描述你的問題，直接向老師提問
845
意見反饋
