問題已解決

請幫詳細解釋下這個期權的問題，謝謝

84784957| 提問時間：01/28 18:48
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學，你好，這個題應該選B，買入看漲期權的到期日價值=max（ST-X，0），買入看跌期權的到期日價值=max（X-ST，0），所以看漲期權價值與股價正相關，看跌期權價值與股價負相關。期權有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利增加，則在除息日后，紅利發(fā)放導致股價ST降低，從而降低看漲期權價值、增加看跌期權價值。只有選項B描述正確。
01/28 18:49
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