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老師好， 講義內(nèi)容如圖。 美式期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)為什么現(xiàn)在通常不應(yīng)行權(quán)？ 實(shí)值下應(yīng)該行權(quán)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，實(shí)值狀態(tài)，“可能被執(zhí)行，但不一定”。通常不應(yīng)行權(quán) 這是針對美式期權(quán)在到期日之前而言的。以看漲期權(quán)為例，多頭方可能認(rèn)為價格還會漲，因此在等待更有利的價格，不會行權(quán)
2024 01/16 19:43
84784971 
2024 01/16 21:05
無風(fēng)險(xiǎn)利率上升，看漲期權(quán)價值上升，這怎么理解？
小雙老師 
2024 01/16 21:13
您好，期權(quán)的價值受到未來現(xiàn)金流的影響。當(dāng)無風(fēng)險(xiǎn)利率上升時，未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)率增加，這會導(dǎo)致這些未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值減小，對于看漲期權(quán)而言，它允許買方以事先確定的價格購買標(biāo)的資產(chǎn)，因此導(dǎo)致期權(quán)的價值上升。
84784971
2024 01/16 21:15
未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值減小，那股價是下降啊，執(zhí)行價格不變，那看漲期權(quán)價值應(yīng)該是下降
小雙老師
2024 01/16 21:20
不好意思，打字打錯了，無風(fēng)險(xiǎn)利率高了，貨幣時間價值就變大，也就是現(xiàn)在的錢更值錢了，買入期權(quán)就意味著本來要現(xiàn)在買入的東西可以推遲買入，所以看漲期權(quán)價格就升高了
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