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老師，d不懂，規(guī)律變動不就是歷史信息可以被觀察到，不就是弱勢有效嗎？
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您好，不是，隨機游走模型是資本市場弱式有效的驗證方法，證券價格的時間序列存在顯著的系統(tǒng)性變動規(guī)律，說明可以根據(jù)歷史信息獲得超額收益，說明還沒有達到弱式有效資本市場，因此是屬于無效資本市場。
2024 01/11 08:32
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證券價格的時間序列存在顯著的系統(tǒng)性變動規(guī)律，說明可以根據(jù)歷史信息獲得超額收益，說明還沒有達到弱式有效資本市場，因此是屬于無效資本市場。
為什么顯著系統(tǒng)性變動規(guī)律，就說明歷史信息獲得超額收益
隨機游走中，①價格變動符合歷史規(guī)律；②與基準日收益率序列之間相關(guān)數(shù)≠1；③不存在顯著系統(tǒng)變化規(guī)律，均屬于歷史信息獲得超額收益，屬于無效資本市場。可以這樣總結(jié)嘛
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哪位老師能給我解答一下13題。圖二參考答案里說判斷資本市場弱式有效的標志是有關(guān)債券的歷史信息對債券的現(xiàn)在和未來價格變動沒有任何影響，但圖三不是說弱勢有效股價里包含了歷史股價嗎，
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價格與歷史信息有關(guān)不是若是有效嗎？
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請問有影響就是指歷史信息包含在股價中對嗎？那就是弱勢呀，a為什么是錯的呢？
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弱式有效市場為什么股價是隨機變動的，不受歷史價格影響呢，弱式有效不應(yīng)該股價反映歷史信息嗎，那就應(yīng)該有影響呀
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