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老師 不理解貝塔怎么算的，，可以幫我分析下么，為啥用該股票的β系數(shù)＝0.842×0.19/0.2＝0.8，
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你好
這個(gè)是公式來的。
β = Cov(ra, rm) / Var(rm)=?βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m?，其中,Cov(ra, rm)表示證券a的收益率與市場收益率的協(xié)方差,Var(rm)表示市場收益率的方差
而Cov(Ra,Rm)=相關(guān)系數(shù)*σa*σm
所以β =相關(guān)系數(shù)*σa/σm
2023 11/18 16:25
84785000 
2023 11/18 16:29
好像有點(diǎn)復(fù)雜呀，可以直接記所以β =相關(guān)系數(shù)*σa/σm這個(gè)公司么，，，該股票的貝塔系數(shù)=相關(guān)系數(shù)*該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差
wu老師 
2023 11/18 16:32
可以的，選擇題以及不問協(xié)方差的情況下是可以的。
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