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84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/02 09:33
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wu老師
金牌答疑老師
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你好 ?(1)由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的性質(zhì),有:C=0，貝塔是股票風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)組合的波動(dòng)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)就是沒(méi)有波動(dòng)，所以C=0? (2)由市場(chǎng)組合的性質(zhì),有:D=1 ，市場(chǎng)組合對(duì)自己的波動(dòng)是1. (3)依據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型,? 由A股票,有:Rf+1.3×(Rm一Rf)=22%? 由B股票,有:Rf+0.9×(Rm一Rf)=16% ?解得:Rf=2.5% Rm-Rf=15%? 那么:A=2.5%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 B=15%+2.5%=17.5%
2023 11/02 09:38
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