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老師，請問財管的空頭看漲和空頭看跌期權(quán)，對應(yīng)的股票價值和損益是怎么計算的？請舉例說明下
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2023 08/22 17:57
王小龍老師 
2023 08/22 18:01
空頭看漲期權(quán)到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)
凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價值+收到的期權(quán)費用
比如，執(zhí)行價格時10元，期權(quán)費用為1元，我們假設(shè)這時候，股價為5元，低于執(zhí)行價格，那么客戶就不會行權(quán)
空頭看漲期權(quán)到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)=0
凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價值+收到的期權(quán)費用=0+1=1
假設(shè)執(zhí)行價格時10元，期權(quán)費用為1元，我們假設(shè)這時候，股價為15元，高于執(zhí)行價格，客戶就會行權(quán)
空頭看漲期權(quán)到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)=-5
凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價值+收到的期權(quán)費用=-5+1=-4
王小龍老師
2023 08/22 18:03
空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)
空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價值+期權(quán)價格
比如，執(zhí)行價格時10元，期權(quán)費用為1元，我們假設(shè)這時候，股價為5元，低于執(zhí)行價格，那么客戶就會行權(quán)
空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)=-5
空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價值+期權(quán)價格=-5+1=-4
假設(shè)執(zhí)行價格時10元，期權(quán)費用為1元，我們假設(shè)這時候，股價為15元，高于執(zhí)行價格，客戶就不會行權(quán)
空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)=0
空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價值+期權(quán)價格=0+1=1
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