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問題已解決
老師，公式最后用負(fù)號，我不理解，是不是圖形往下面的就全部帶負(fù)號的，股價大于執(zhí)行價格，為什么組合的收益不是執(zhí)行價格-到期日價格，而是前面加負(fù)號？
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需要看是哪種期權(quán)，也需要看是哪種組合，情形不一樣，正負(fù)號不一樣。
2023 08/21 20:54
84785000 
2023 08/21 20:59
老師，是空頭對敲，麻煩您解釋一下
薛薛老師 
2023 08/21 21:16
空頭對敲是同時出售一股看漲和看跌。-C-P的組合。
組合凈損益=-|未來股價-執(zhí)行價格|+期權(quán)費。
因為是出售，被動行權(quán)一方，到期收入取未來股價和執(zhí)行價格的負(fù)差。收到的兩份期權(quán)費是成本。
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