00:10:00
問題已解決
A選項，執(zhí)行賣出看跌期權不是應該正確嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；這個地方是歐式期權，只能在到期日執(zhí)行，BC錯誤；看漲期權，當?shù)狡谌展蓛r高于執(zhí)行價格時，才會執(zhí)行，D正確，A錯誤。
2023 08/10 17:08
閱讀 207 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 207
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
選項D 多頭看跌期權不是買入看跌 空頭看跌期權不是賣出看跌嗎！
174 -
執(zhí)行價格和無風險報酬率變動，看漲期權和看跌期權價值反向變動，選項B和選項D不能選。這個看跌期權和執(zhí)行價格不是正向變動嗎
388
-
依據(jù)平價定理，下列表達式不正確的是（?。?A、看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值
B、看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產價格－執(zhí)行價格
C、看漲期權價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標的資產價格＋看跌期權價格
D、看漲期權價格＋看跌期權價格＝標的資產價格＋執(zhí)行價格
2019
-
關于財管期權價值評估，不管是看漲期權還是看跌期權，只要最終買方選擇執(zhí)行期權，賣出期權的到期日價值一定為負數(shù)。這句話對嗎？
253
-
假設看跌期權的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的是（?。?A、保護性看跌期權就是股票加空頭看跌期權組合
B、保護性看跌期權的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權價格
C、當股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權價格
D、當股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格 我想問下選項b和d中提到的凈損失是如何計算出來的？
1217
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
