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（市場平均收益率－無風(fēng)險收益率）就是系統(tǒng)性風(fēng)險？ A證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是B證券的兩倍，則A證券的風(fēng)險收益率是B證券的兩倍， 那么，A證券的必要收益率不應(yīng)該大于B證券必要收益率的兩倍？為啥是小于？
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你好
貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，用來衡量個股或股票基金相對于整個股票市場的價格波動。貝塔系數(shù)是評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具。
βA=2βB，
必要收益率A=Rf+βA×（Rm-Rf）=Rf+2βB×（Rm-Rf），
必要收益率B=Rf+βB×（Rm-Rf）
因為Rf沒有2倍的關(guān)系，所以A證券的必要收益率不是B證券的2倍，而是小于2倍
2023 07/22 22:41
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