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請(qǐng)教老師，這個(gè)D為什么等于1呢
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你好同學(xué)
因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率，視為沒有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以貝塔系數(shù)為0
2023 07/19 15:07
立峰老師 
2023 07/19 15:08
而市場(chǎng)組合包括了所有的資產(chǎn)，所以貝塔系數(shù)為1
立峰老師
2023 07/19 15:10
市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
即：市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)
由于“市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合”一定是完全正相關(guān)的，即市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)＝1，所以，市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝1，這是一個(gè)結(jié)論，我們需要記住。
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