問題已解決

這道題第8問，構(gòu)建投資組合這里看不懂

84785022| 提問時(shí)間：2023 07/11 23:12
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
薛薛老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好！當(dāng)期權(quán)價(jià)格和期權(quán)價(jià)值不一樣，也就是市場失效的情況下，就會存在套利空間。低買高賣原理，這里期權(quán)價(jià)格高于期權(quán)的價(jià)值，利用上一問的公式可以看到，套利組合為：賣出一份看漲期權(quán)，借入808.15，購買46.3股股票，套利=306-303.05
2023 07/12 00:11
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~