00:10:00
問題已解決
這道題無法理解，貝塔系數(shù)不是一定的嗎？某股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率的比例穩(wěn)定的為0.4，那市場(chǎng)增加5%，某股票不也應(yīng)該增加5%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，正在為您解答
2023 06/15 16:06
新新老師 
2023 06/15 16:22
β（不變）＝某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率，
某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率變動(dòng)率=β（不變）*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率變動(dòng)率
如果市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率上升了5%，則該項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率將上升5%×0.4＝2%。
新新老師
2023 06/15 16:23
如果按您說的變動(dòng)率都為5%，那么
β=5%/5%=1
84785022 
2023 06/15 16:25
變動(dòng)率為5%的話，分子分母同時(shí)乘以（1+5%）哈
新新老師
2023 06/15 16:51
咱們把這個(gè)問題轉(zhuǎn)換成一個(gè)數(shù)學(xué)問題把
84785022
2023 06/15 16:53
就是轉(zhuǎn)換成數(shù)學(xué)問題了， 不能理解呀
新新老師
2023 06/15 17:02
首先您得知道，該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率跟整個(gè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是成正比例的，斜率是一個(gè)貝塔β=0.4，
畫一個(gè)坐標(biāo)圖，X抽是該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率，Y軸是
該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率，當(dāng)X變化了5%，Y軸變化斜率*5%，也就是4*5%。
按您所說當(dāng)X變化了5%，Y軸變化5%，那么斜率就是就變成1了。您說您做的對(duì)不對(duì)呀
新新老師
2023 06/15 17:03
您自己畫一個(gè)坐標(biāo)圖感受一下，是不是我所的這個(gè)道理。
閱讀 405
描述你的問題，直接向老師提問
587
意見反饋
