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老師，期權(quán)的價(jià)值等于時間溢價(jià)加內(nèi)在價(jià)值，麻煩老師舉個例子代個數(shù)字說明一下。假如當(dāng)初購買市價(jià)是10塊錢，期權(quán)的價(jià)格是5塊錢，到期執(zhí)行價(jià)是15塊錢。 麻煩老師告訴我期權(quán)的價(jià)值是多少？時間溢價(jià)是多少？內(nèi)在價(jià)值是多少？
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您好！
期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時間溢價(jià)
到期日：期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值，時間溢價(jià)=0
內(nèi)在價(jià)值=差價(jià)=|執(zhí)行價(jià)-當(dāng)前市價(jià)|或者0
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=15-10=5
時間溢價(jià)=期權(quán)價(jià)值（期權(quán)價(jià)格）-內(nèi)在價(jià)值（期權(quán)當(dāng)前價(jià)值）=5-5=0
2023 05/17 23:00
84785000 
2023 05/17 23:08
老師，時間溢價(jià)，這個我還是不懂，您能舉個比較特殊的例子嗎？代數(shù)好好理解
楊家續(xù)老師 
2023 05/17 23:17
舉個例子，如果一項(xiàng)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為4，而此時的市場價(jià)格為8，而這項(xiàng)期權(quán)的行權(quán)費(fèi)為5，（期權(quán)價(jià)格=期權(quán)價(jià)值=行權(quán)費(fèi)）
那么該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為4（8-4），但是由于該期權(quán)未到期，所以未來盈利可能會增加，而時間價(jià)值就等于期權(quán)價(jià)值-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值（5-4=1）
84785000
2023 05/17 23:19
當(dāng)前市價(jià)是不是我剛開始購買的時候股票的價(jià)格就是那個S0？，假如執(zhí)行價(jià)是6塊錢，我當(dāng)初購買的市價(jià)是10那時間溢價(jià)是多少？上面的公式您寫著（期權(quán)當(dāng)前價(jià)值）是不是指上面算出來的期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值價(jià)值？
楊家續(xù)老師
2023 05/17 23:23
您好！
您理解的思路太復(fù)雜了
這么說吧
如果一個期權(quán)賣5 你要分析分析他到底為什么能夠賣5
這個5就包含兩部分的價(jià)值 一個是價(jià)差就是內(nèi)在價(jià)值 一個就是預(yù)期未來的波動價(jià)值 就是時間價(jià)值
價(jià)差好理解 8元的東西可以4元買 那么有個4塊的價(jià)值在
但是他憑什么賣5不賣4元
因?yàn)檫@個期權(quán)未來的波動可能價(jià)值1元
所以時間溢價(jià)這個數(shù)是個倒擠的概念?
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