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相關系數概念出自投資學的風險分析理論，這一理論的核心是資產的相關系數，即資產間的相關性大小，資產之間的相關系數越低，則資產組合間的風險分散效果越好。一般在-1到+1之間，相關系數為0表示兩個資產間沒有相關性，即完全分散，而系數越接近于+1或-1，則表示資產間的相關性越強，風險分散效果越差。拓展知識：投資中，當選擇組合資產時，我們應該盡量選擇相關性較低的資產，以利于實現風險效果的最優(yōu)化。