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為什么說投資者通過隨機游走模型發(fā)現(xiàn)證券價格的時間序列存在顯著的系統(tǒng)性變動規(guī)律，由此可以證明資本市場屬于無效資本市場？我不明白這段話說的是什么，能簡單舉例嗎？
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如果證券價格的時間序列存在顯著的系統(tǒng)性變動規(guī)律,投資者可以通過分析歷史信息獲取超額收益,證明資本市場無效。
例如，為了估計一個社交網絡的大小，可以要求某人指定一個朋友，然后讓那個朋友再說出一個朋友的名字，一直繼續(xù)這個過程，看需要多久才會返回到同一個人。
2022 12/17 00:10
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