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問題已解決
老師您好，關(guān)于中級(jí)會(huì)計(jì)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的問題，在圖里，老師看看，講一下，謝謝
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同學(xué)你好！
相關(guān)系數(shù)是計(jì)算出來的，衡量?jī)煞N證券報(bào)酬率之間相互變動(dòng)的程度，計(jì)算公式：兩種證券協(xié)方差/兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差之積。（一般題目會(huì)是已知條件，或者簡(jiǎn)單計(jì)算）相關(guān)系數(shù)的取值范圍為-1～1，-1代表完全負(fù)相關(guān)，+1代表完全正相關(guān)，0代表不相關(guān)。
相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，兩種證券投資組合標(biāo)準(zhǔn)差等于個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)的加權(quán)平均值，即W1の1+W2の2
2022 11/18 17:35
84784990 
2022 11/19 15:45
謝謝老師，我還有這個(gè)不理解，如果不是權(quán)重是概率呢？可以這樣算方差嗎
小丸子老師 
2022 11/19 16:37
就先根據(jù)概率分別算出A、B證券的標(biāo)準(zhǔn)差，然后再用兩種證券投資組合的公式計(jì)算投資組合標(biāo)準(zhǔn)差
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