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證券組合的期望收益率怎么求
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同學(xué)你好
證券投資組合的期望收益率計(jì)算公式:預(yù)期收益率=∑Pi×Ri,Pi表示為投資比重,Ri表示為個(gè)別資產(chǎn)收益率。
2022 10/16 22:56
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怎么不算趙某對資產(chǎn)組合的期望收益率，不是期望收益率越高越厭惡風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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李某在年初將300000元進(jìn)行投資，構(gòu)建了一個(gè)證券組合：貨幣市場基金、中期免稅市政債券、運(yùn)輸類股票，其市場價(jià)值分別為75000元、105000元、120000元，其期望收益率分別是14.7%、12%和14.8%。李某每年的日常支出為30175元。
要求:（1）計(jì)算李某證券組合的期望收益率（百分?jǐn)?shù)形式）；（2）計(jì)算李某證券組合的期望收益（單位：元）。（3）計(jì)算李某證券組合期望收益率的標(biāo)準(zhǔn)差（百分?jǐn)?shù)形式）。
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由于該證券組合的必要收益率12.75%大于該證券組合的預(yù)期收益率10.6%，所以該證券組合不值得投資。
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計(jì)算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？
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若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)怎么理解
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