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為什么不是從最低期望報酬率組合點到最大方差組合點為無效集呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，因為證券組合報酬率曲線縱軸是期望報酬率，橫軸是方差，然后曲線本身是開口朝右的U字形，其中下半部分是無效的，也就是最低期望報酬率到最小方差的那段曲線。
2022 10/09 22:06
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從最低期望報酬率組合點到最小方差組合點的那段曲線為無效集
所以不是應該是選項A證券組合報酬率最低點含于無效集中被舍掉了，而選項B證券組合標準差最低點是證券組合報酬率最低點全部投資于A證券是正確的嗎？
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為什么機會集上的無效組合可以通過投資比例的改變實現(xiàn)期望報酬率的提高且不增加風險
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為什么計算期望報酬率不需要投資比例而標準差，最小方差組合就要投資比例呢？
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我想問一下兩項資產(chǎn)構成的一項投資組合，怎么判斷出組合的最高報酬率和最低報酬率，難道組合的報酬率不是只有6%x8%嗎？
還有最高最低標準差又是怎么計算
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題1、甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%)，則由甲、乙證券構成的投資組合最低的標準差為10%（×）
題2：A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?）
請問題1的證券組合為何最低標準差不等于甲證券標準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
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