問(wèn)題已解決

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1. 6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資 比重設(shè)定為2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求： （1）計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。 （2）計(jì)算C證券的β系數(shù)和必要收益率。 老師，請(qǐng)教一下這題解題思路

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 15:07
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)算過(guò)程如下 1. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%
2022 07/18 15:09
84785044
2022 07/18 15:13
老師，第二問(wèn)呢？
朱小慧老師
2022 07/18 15:16
第二問(wèn) 1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×15/（2.5+1+1.5） 解得βC=15 必要收益率=5%+1.5×10%=20%
84785044
2022 07/18 15:21
老師，這個(gè)是βC×1.5/（2.5+1+1.5）吧？是1.5不是15，像這些題一點(diǎn)思路都沒(méi)有，有什么好的學(xué)習(xí)方法嗎？
朱小慧老師
2022 07/18 15:25
對(duì)的是1.5不是15寫(xiě)的有點(diǎn)急了
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