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老師 這道題目 我沒看出來哪里體現(xiàn)了組合標(biāo)準(zhǔn)差小于等于資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均？ 沒有看出來兩個(gè)資產(chǎn)非完全正相關(guān) 相關(guān)系數(shù)小于1？
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為什么相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差小于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
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現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合，下列說法中正確的有（?。nA、相關(guān)系數(shù)＝1時(shí)，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
B、相關(guān)系數(shù)＝1時(shí)，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)
C、相關(guān)系數(shù)＝－1時(shí)，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半
D、相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，在兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
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資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1)2加(標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2)2加2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)]開平方，如果組合有3個(gè)資產(chǎn)怎么計(jì)算呀
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組合的標(biāo)準(zhǔn)差怎么是等于組合內(nèi)各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值？
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老師:投資組合的相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)不能分散風(fēng)險(xiǎn)，等于1時(shí)和等于0.9是的標(biāo)準(zhǔn)差，差不多。例如甲和乙的標(biāo)準(zhǔn)差是11%和15%，權(quán)重30%和70%，相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差13.8%相關(guān)系數(shù)0.9時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差13.55%，這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的值差不多，0.9時(shí)怎么分散風(fēng)險(xiǎn)的？不理解
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