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根據(jù)A證券和B證券的必要收益率和貝塔系數(shù)，帶入到資本資產(chǎn)定價模型中，可得:Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%；Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% 解得: Rf=5%，Rm= 15%；無風(fēng)險收益率5%，市場組合的風(fēng)險收益率10%，想要道題的解答過程，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，解答如下：
①Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%
②Rf+2.5× (Rm-Rf) =30%
②-①可得出，0.9(Rm-Rf) =9%，即(Rm-Rf) =0.1，將(Rm-Rf) =0.1帶入①，可得出Rf+1.6×0.1 =21%，解出Rf=0.05，同時由(Rm-Rf) =0.1，可得出Rm=0.15.
如果方便，麻煩五星好評額，感謝。
2022 06/25 12:30
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