問(wèn)題已解決

一個(gè)1億美元的利率互換還有10個(gè)月到期，根據(jù)互換條款，將6個(gè)月期的LIBOR轉(zhuǎn)換為12%的年利率（按半年復(fù)利）在所有期限中，與6個(gè)月期LIBOR交換的競(jìng)買(mǎi)價(jià)和競(jìng)賣(mài)價(jià)的平均值當(dāng)期為每年10%（連續(xù)復(fù)利），兩個(gè)月前的LIBOR為每年9.6%。 （1）支付浮動(dòng)利率一方當(dāng)前的互換價(jià)值是多少？ （2）支付固定利率一方當(dāng)前的互換價(jià)值是多少？ 謝謝老師

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/18 21:10
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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2022 06/18 22:04
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