A答案到期日股價(jià)90元,對(duì)于購(gòu)買人(空頭)來(lái)說(shuō),花100元買一個(gè)價(jià)值90元期權(quán),該期權(quán)價(jià)值應(yīng)該是-10,凈收入-5 B答案到期日股價(jià)90元,對(duì)于出售人(多頭)來(lái)說(shuō),用100元賣一個(gè)價(jià)值90元期權(quán),該期權(quán)價(jià)值應(yīng)該是10,凈收入5 C答案到期日股價(jià)110元,對(duì)于期權(quán)購(gòu)買人(空頭)來(lái)說(shuō),花100元買一個(gè)價(jià)值110元期權(quán),該期權(quán)價(jià)值應(yīng)該是10,凈收入15 D答案到期日股價(jià)110元,對(duì)于期權(quán)出售人(多頭)來(lái)說(shuō),用100元賣一個(gè)價(jià)值110元期權(quán),所以不會(huì)行權(quán),該期權(quán)價(jià)值應(yīng)該是0,凈收入-5,因此我覺(jué)得此題都不對(duì)
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速問(wèn)速答你好,選項(xiàng)A正確的,買入看跌期權(quán)凈損益=執(zhí)行價(jià)格100-到期股價(jià)90-期權(quán)費(fèi)5=5,空頭和多頭凈損益相反。如果到期日股價(jià)是110,看跌期權(quán)買方不會(huì)行權(quán),凈損益就是期權(quán)費(fèi)用-5,賣方凈損益是5.所以D對(duì)的。看跌期權(quán)一定是到期股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格,賣方才會(huì)行權(quán)的。
2022 05/28 09:38
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- 下列關(guān)于期權(quán)到期日價(jià)值的表述中,正確的有(?。?。 A、多頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值=Max(股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格,0) B、空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值=-Max(股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格,0) C、多頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值=Max(執(zhí)行價(jià)格-股票市價(jià),0) D、空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值=-Max(執(zhí)行價(jià)格-股票市價(jià),0) 2370
- 老師,這個(gè)圖第(5)小問(wèn)答案,為什么,只分析了股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格的情況 是因?yàn)槿绻蓛r(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí),保護(hù)性看跌期權(quán)的價(jià)值=到期日股價(jià)-目前股價(jià)-看跌期權(quán)價(jià)格+(執(zhí)行價(jià)格-到期日股價(jià)),這樣到期日股價(jià)就被約掉了,無(wú)法計(jì)算到期日股價(jià)嗎 401
- 某投資人購(gòu)買了一項(xiàng)歐式看漲期權(quán),標(biāo)的股票的當(dāng)前市價(jià)為50元,執(zhí)行價(jià)格為50元, 1年后到期,期權(quán)價(jià)格為5元。以下表述中不正確的有(?。?。 A、如果到期日的股價(jià)為60元,期權(quán)到期日價(jià)值為10元,投資人的凈損益為5元 B、如果到期日前的股價(jià)為53元,該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài),期權(quán)持有人一定會(huì)執(zhí)行期權(quán) C、如果到期日前的股價(jià)為53元,該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài),期權(quán)持有人可能會(huì)執(zhí)行期權(quán) D、如果到期日的股價(jià)為53元,期權(quán)持有人會(huì)執(zhí)行期權(quán) 4269
- 下列關(guān)于期權(quán)價(jià)值分析正確的有 A. 時(shí)間與期權(quán)有效期成反向變化 B. 在期權(quán)到期日之前的任何一天,期權(quán)都有增值的可能性 C. 履約價(jià)值越高時(shí)間價(jià)值越低 D. 期權(quán)在兩平狀態(tài)下達(dá)到最大值 540
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