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利率期貨 利率上升后買入期貨合約平倉會計分錄
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你好，學(xué)員
借其他貨幣資金
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2022 05/21 15:39
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某鋼材市場于2020年9月30日計劃兩個月后購進(jìn)加工原料1000噸銅，工廠以當(dāng)前現(xiàn)貨銅價5.4萬元/噸制定采購成本預(yù)算，不愿提前購進(jìn)原料占壓庫存，但是又擔(dān)心兩個月后銅價上漲，于是，決定利用上海期貨交易所金屬銅合約進(jìn)行買入套期保值，以5.23萬元/噸的價格買進(jìn)10月期貨合約1000手(1噸/手)；
12月31日，當(dāng)工廠決定開始購進(jìn)原銅進(jìn)行加工時，現(xiàn)貨銅價格已上漲至6.4萬元/噸，而10月期貨合約價格也上漲至6.11萬元/噸。工廠在購進(jìn)現(xiàn)貨的同時賣出平倉期貨合約。試分析鋼廠買入期貨合約的目的，并計算其整體最終收益。
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某投資者在CME做3個月國庫券期貨的跨期套利，3月20日買入1份6月份到期的3個月國庫券期貨合約，賣出1份9月份到期的3個月國庫券期貨合約，報價分別為93和92.8。到了4月20日，分別對沖平倉，報價為94和93.5。求此次跨期套利的盈虧狀況。（已知該期貨合約標(biāo)的物是面值為100萬美元的3個月國庫券)
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3、1月6日，某套利者預(yù)測銅期貨看漲，并認(rèn)為遠(yuǎn)月合約漲幅大于近月合約的漲幅，于是在上海期貨交易所以76000元/噸的價格賣出2203銅合約5手(交易單位為5噸)，以76200/噸的價格買入2209合約5手。假設(shè)1月16日價格出現(xiàn)以下幾種情況時，該套利者平倉。
(1)2203合約價格為76200元/噸，2209合約價格為76500元/噸;(2)2203合約價格為75800元/噸，2209合約價格為75900元/噸;
要求:(1)計算盈虧;
(2)請簡要說明期貨套利交易的經(jīng)濟(jì)原理;
(3)從兩個不同的角度判斷并說明該種套利的種類及獲利的前提條件。
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根據(jù)表3-5的資料,以美元/人民幣期貨合約設(shè)計一道合約題目
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某新客戶在某期貨經(jīng)濟(jì)公司開戶后存人保證金50萬元，在8月1斗 日開倉邁進(jìn)9月某指數(shù)期貨合約40手成交價為1200點(每點100元)，南同一天該客戶賣出平倉20手指數(shù)期貨合約，成交價為1215點當(dāng)日結(jié)
算價位1210點假定交易保證金比例為8%。 8月2日該客戶買人8手9月該指數(shù)期貨合約，成交價為1230點， 隨后又賣出平倉28手9月合約，成交價為1245點請計算:
(1) 8月1日的盈虧情況、保證金、結(jié)算準(zhǔn)備金余額。(2) 8月2日的盈虧情況、保證金、結(jié)算準(zhǔn)備金余額.
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