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實(shí)務(wù)
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AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（保留3位小數(shù)）
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.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*0.02772+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162
(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為=18%*60%+16%*40%=17.2%
組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097
2022 05/15 15:16
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