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c為什么對？題目中并沒有給出期權價值，比如期權價值為2，那么時間溢價就＝0不是？
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你好，對于期權，不論是看漲還是看跌，只要沒有到期，時間溢價就大于0。在到期日，期權價值等于內在價值。
2022 05/03 18:58
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老師，期權的時間溢價＝期權價值-內在價值嗎？
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下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ）。
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值-內在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經(jīng)到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ?。?。
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值-內在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經(jīng)到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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老師，期權價值菱形模型的期權價值指的是內在價值嗎，和存在時間溢價的期權價值有什么區(qū)別呢
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這個期權價值，是內在價值與時間溢價的和嗎？還是說就單指內在價值？
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