問(wèn)題已解決

給定下列債券，其中債券的到期收益率是相同的，試構(gòu)建兩個(gè)不同的債券組合，但組合的久期系數(shù)都為9。并解釋債券組合的久期計(jì)算方法。另外，如果各債券的到期收益率不同時(shí)，說(shuō)明使用的計(jì)算方法是否還有效。 A債券，久期系數(shù)為6 B債券，久期系數(shù)為10 C債券，久期系數(shù)為12

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 22:08
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媛媛
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利率不同，久期越短，債券對(duì)利率的敏感性越低，風(fēng)險(xiǎn)越低；反之，久期越長(zhǎng)，債券對(duì)利率的敏感性越高，風(fēng)險(xiǎn)越高。
2022 04/02 06:57
媛媛
2022 04/02 06:58
a,b,c組合分別設(shè)置不同權(quán)重，加權(quán)平均可得到組合的久期，希望可以幫到你哦
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