問(wèn)題已解決

假設(shè)一種面值為5000元的債 券，每年付息一次，： （1）剩余期限為5年，年利率 為10%，收益率為13%的久期 為多少? （2）其修正的久期為多少？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 11:22
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耀杰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
稍等下，計(jì)算好了給你
2021 12/07 11:38
耀杰老師
2021 12/07 11:43
（1）每年利息=5000*10%=500 久期D=（500*1/1.13+500*2/1.13^2+500*3/1.13^3+500*4/1.13^4+500*5/1.13^5+5000/1.13^5）/（500/1.13+500/1.13^2+500/1.13^3+500/1.13^4+500/1.13^5+5000/1.13^5）=4.12年 （2）修正的久期等于D*=D/(1+y/k),y為到期收益率，k為付息次數(shù) D*=3.65
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