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為什么股價下行到期日價值是0
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你好，因為看漲期權(quán)，股價上漲才有價值的，股價下行是沒有價值的，所以是0
2021 11/28 14:57
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老師這個第一小題股價下行時為什么到期日價值為0
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期權(quán)估價的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股價×套期保值比率－股價下行時看漲期權(quán)到期日價值）/（1＋無風(fēng)險利率）”分子上為什么要減掉“股價下行時看漲期權(quán)到期日價值”？
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老師，這個題顯示如果股價下行時到期日價值為0，那么執(zhí)行價格不就是60嗎？
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期權(quán)估值原理里
（1）為什么借款數(shù)額是用到期日下行股價而不是用下行股價
（2）在圖中的推導(dǎo)里，股價下行時看漲期權(quán)的到期日價值，如果股票價格低于了行權(quán)價格，應(yīng)該為0啊，但是右邊的式子的得出來的應(yīng)該是負數(shù)，還是說等號右邊的是考慮了期權(quán)費的
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股價下行等于0不理解。股價下行不行權(quán)不應(yīng)該是虧了個借款利息以及期權(quán)購買手續(xù)費嗎？
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