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期權(quán)平價定理，假如看漲看跌期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)
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你好，這個公式是，看漲期權(quán)價格-看跌期間價格=現(xiàn)行市價-執(zhí)行價格的現(xiàn)值，是這樣理解的。
2021 11/24 20:23
84785027 
2021 11/24 20:40
老師您沒注意看我題目，我的問題是假如兩種期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，平價定理又怎么判斷，比如執(zhí)行價格不同，我該用哪個執(zhí)行價格？平均值？
小鎖老師 
2021 11/24 20:42
如果執(zhí)行價格不同，就平均，但是考試題中這種情況幾乎為零
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