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假定：證券A期望報(bào)酬率為18%，方差為0.56%；證券B期望收益率為4%，方差為2.24%。又假定某投資者只能在證券A和證券B兩種證券中投資。由于證券A既有較高的期望報(bào)酬率又有較低的風(fēng)險(xiǎn)，任何一個(gè)理性的風(fēng)險(xiǎn)厭惡者都不會選擇證券B。請說明你是否同意以上觀點(diǎn)，為什么？
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您好，A的標(biāo)準(zhǔn)差0.74833，B的標(biāo)準(zhǔn)差1.497；A的變異系數(shù)=18%/0.74833=0.2405；B的變異系數(shù)=4%/1.497=0.0267，因?yàn)锳大于B，所以A的風(fēng)險(xiǎn)大于B，個(gè)理性的風(fēng)險(xiǎn)厭惡者會選B而不是A。
2021 10/08 09:25
84784986 
2021 10/08 11:11
老師標(biāo)準(zhǔn)差怎么出來的
Chen老師 
2021 10/08 11:12
您好，用方差開根號得到。
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