00:10:00
問題已解決
假定：證券A期望報酬率為18%，方差為0.56%；證券B期望收益率為4%，方差為2.24%。又假定某投資者只能在證券A和證券B兩種證券中投資。由于證券A既有較高的期望報酬率又有較低的風(fēng)險，任何一個理性的風(fēng)險厭惡者都不會選擇證券B。請說明你是否同意以上觀點，為什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，A的標(biāo)準(zhǔn)差0.74833，B的標(biāo)準(zhǔn)差1.497；A的變異系數(shù)=18%/0.74833=0.2405；B的變異系數(shù)=4%/1.497=0.0267，因為A大于B，所以A的風(fēng)險大于B，個理性的風(fēng)險厭惡者會選B而不是A。
2021 10/08 09:25
84784986 
2021 10/08 11:11
老師標(biāo)準(zhǔn)差怎么出來的
Chen老師 
2021 10/08 11:12
您好，用方差開根號得到。
閱讀 646
描述你的問題，直接向老師提問
68
意見反饋
