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（Rm—Rf）市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率如何計(jì)算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
考試的時(shí)候題目會(huì)給你提供數(shù)據(jù)的
2021 06/29 14:30
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資本資產(chǎn)定價(jià)模型R=Rf+β×（Rm－Rf）中，其中Rm是市場(chǎng)組合的必要收益率，是不是也包含無風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)收益率，這樣理解對(duì)嗎?
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老師，市場(chǎng)組合的收益率一定大于無風(fēng)險(xiǎn)的收益率嘛？Rm是不是一定大于Rf呀
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老師（Rm-Rf）：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率這兩個(gè)對(duì)吧？Rm就叫市場(chǎng)組合收益率，還有沒有其他叫法
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要求的市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率 是Rm還是Rm-Rf啊
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老師請(qǐng)問在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對(duì)的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對(duì)啊
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