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請問老師這道題的選項C，無風險利率越高，看漲期權(quán)的價值越高，那么看跌期權(quán)的價值應(yīng)該是0，為什么是越低啊？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好請耐心等待一下，老師會在今天給您答復。
2021 04/17 18:25
黑眼圈老師 
2021 04/17 22:42
看跌期權(quán)價值為0的情況是到期日股價高于執(zhí)行價格多頭不行權(quán)。這里無風險利率越高股價越高，并不代表絕對高于執(zhí)行價格的。
84784950 
2021 04/17 23:29
感覺說的不是很嚴謹，應(yīng)該限定在一定范圍內(nèi)，而不是無限定的按此規(guī)律。謝謝
黑眼圈老師
2021 04/18 13:42
這個也是教材里面的原話，不必糾結(jié)。
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