問題已解決

請問兩項資產(chǎn)組合收益率的方差，這個公式咋來的呀，老師說公式不用記，可是不知道推導(dǎo)過程，記不住相關(guān)結(jié)論。

84785035| 提問時間：2021 04/04 17:11
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你這里就是單項資產(chǎn)的標準和權(quán)重相加，然后再加了一個2*單項資產(chǎn)的標準差和權(quán)重*相關(guān)系數(shù)。 相關(guān)系數(shù)，就是衡量標準差的風險 情況的
2021 04/04 17:39
84785035
2021 04/04 17:41
對，我知道公式表面的意思，就是為啥是這樣的？為啥組合的方差，是各自的權(quán)重方乘以方差再加上后面這個？這是為什么呢？
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