問(wèn)題已解決

老師，為什么無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與看漲期權(quán)價(jià)值同向變動(dòng)？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/21 13:44
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小珂老師
金牌答疑老師
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同學(xué)，您好。因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相當(dāng)于是一個(gè)折現(xiàn)率，跟執(zhí)行價(jià)格X相關(guān)。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越大，X執(zhí)行價(jià)格越小， 對(duì)于看漲期權(quán)來(lái)說(shuō) S-X ,X越小，s-x 越大。所以是同向變動(dòng)關(guān)系。
2020 07/21 14:20
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