問題已解決

老師，為什么無風(fēng)險利率與看漲期權(quán)價值同向變動？

84784981| 提問時間：2020 07/21 13:44
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
小珂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
同學(xué)，您好。因為無風(fēng)險利率相當(dāng)于是一個折現(xiàn)率，跟執(zhí)行價格X相關(guān)。無風(fēng)險利率越大，X執(zhí)行價格越小， 對于看漲期權(quán)來說 S-X ,X越小，s-x 越大。所以是同向變動關(guān)系。
2020 07/21 14:20
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~