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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
目前市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)溢酬為6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為5%，市場(chǎng)組合的資金報(bào)酬率是多少，怎么算
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你好，同學(xué)。
你的貝塔系數(shù)呢
2020 04/05 17:20
84784970 
2020 04/05 17:20
貝塔系數(shù)為0.6
84784970
2020 04/05 17:21
市場(chǎng)組合不需要貝塔系數(shù)吧
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/05 17:21
5%+0.6*6%
你計(jì)算一下金額 是多少
84784970
2020 04/05 17:21
貝塔系數(shù)不是衡量市場(chǎng)組合的倍數(shù)嗎
84784970
2020 04/05 17:22
我覺(jué)得老師做的不對(duì)呢，我求的是市場(chǎng)組合的資金報(bào)酬率
陳詩(shī)晗老師
2020 04/05 17:25
你這里市場(chǎng)組合的資金報(bào)酬 率不是指你這投資收益率
就是
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率
84784970
2020 04/05 17:25
不明白
陳詩(shī)晗老師
2020 04/05 17:26
這就是財(cái)管的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的公式。
84784970
2020 04/05 17:27
老師，答案是市場(chǎng)組合的資金報(bào)酬率為5%加上6%等于11%
陳詩(shī)晗老師
2020 04/05 17:36
不考慮貝塔系數(shù)？
能否看一下解析
84784970
2020 04/05 17:37
沒(méi)有解析
陳詩(shī)晗老師
2020 04/05 17:40
按資本資產(chǎn)定價(jià)模型
收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn) 利率+貝塔系數(shù)*風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率
你應(yīng)該是還沒(méi)學(xué)到系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 這里。
在學(xué)利率這里的知識(shí)點(diǎn)
84784970
2020 04/05 17:41
我在第五章籌資管理下
陳詩(shī)晗老師
2020 04/05 17:43
市場(chǎng)報(bào)酬率Km,也就是市場(chǎng)上所有股票組成的證券組合的報(bào)酬率
=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
不考慮其他因素，可以直接用這個(gè)式子表述，也就是11%
如果題目要求資本資產(chǎn)定價(jià)模型，就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn) 利率+貝塔系數(shù)*風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率
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