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老師請問R=Rf+β*(Rm-Rf,為什么這道量選D 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( ) A. 該資產(chǎn)的風(fēng)險小于市場風(fēng)險 B. 該資產(chǎn)的風(fēng)險等于市場風(fēng)險 C. 該資產(chǎn)的必要收益率為15% D. 該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案：D 我的答案：C 參考解析： β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險,因此,選項(xiàng) A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項(xiàng)C不正確。 [該題針對\"系統(tǒng)風(fēng)險及其衡量\"知識點(diǎn)進(jìn)行考核]