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下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（ ）。 A.如果一項資產的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍 B.無風險資產的β＝0 C.無風險資產的標準差＝0 D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和 老師，這個C答案是對的，但是我有點不能理解，請老師指教
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，學員，可以這樣理解：標準差和β值都是用來衡量風險的,而無風險資產沒有風險,即無風險資產的風險為0,所以,無風險資產的標準差和β值均為0。
2019 08/20 10:03
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