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(單選題)某投資者擁有10萬元現(xiàn)金進行投資組合，投資A 、B 、C 三種股票，投資 額分別為3萬元、5萬元和2萬元， A 、B 、C 三種股票的β值分別為0.6、1.1 和 1.5,市場平均風(fēng)險收益率為10%,無風(fēng)險利率為6%,則該投資組合的必要報酬 率是( C )。 A.16.3% B.38% C.10.12% D.18.8% =6%+1.03×10%為什么后邊這部分不是乘以（0.1-0.06）呢？公式應(yīng)該是減掉無風(fēng)險部分不是嗎
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市場平均風(fēng)險收益率，不是風(fēng)險溢價與無風(fēng)險利率差值。
01/02 14:50
84785005 
01/02 14:51
不太明白老師麻煩詳細點謝謝
樸老師 
01/02 14:56
同學(xué)你好
看圖片上的算式
84785005
01/02 15:07
老師可能我得概念有點混淆，（rm-rf）是風(fēng)險溢酬對嗎？rm是市場風(fēng)險收益率對嗎，難道不是這個10%？
樸老師
01/02 15:09
同學(xué)你好
你說反了哦
84785005
01/02 15:11
那我可能是沒搞清楚rm這個名稱，這個是市場組合收益率對嗎？市場平均風(fēng)險收益率=市場風(fēng)險溢酬=（rm-rf）對嗎
樸老師
01/02 15:14
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84785005
01/02 15:18
那這個rm和（rm-rf）還有其他名稱嗎？
樸老師
01/02 15:21
同學(xué)你好
這個沒有了哦
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