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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)資本市場(chǎng)線的斜率計(jì)算公式是不有兩種計(jì)算方法
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
一、計(jì)算公式
資本市場(chǎng)線的斜率?=?（市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率?-?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）/?市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
二、公式解釋
市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率：是市場(chǎng)上所有資產(chǎn)按照其市場(chǎng)價(jià)值加權(quán)平均后的預(yù)期收益率，它反映了市場(chǎng)整體的收益水平。
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率：通常用短期國(guó)債利率等近似表示，代表投資者在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)情況下能獲得的收益率。
市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差：衡量市場(chǎng)組合收益的波動(dòng)程度，即風(fēng)險(xiǎn)大小。
該斜率表示單位風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)溢價(jià)，反映了承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的額外收益。它是資本市場(chǎng)線的重要特征之一，用于衡量風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系，幫助投資者進(jìn)行資產(chǎn)配置決策。
01/02 13:20
84785005 
01/02 13:36
多選題)已知市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 為8%,某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的20萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的 80萬(wàn)元資金投資于市場(chǎng)組合，則下列說(shuō)法中正確的有( ABCD )。
A. 該投資組合的總期望報(bào)酬率為13.6%
B. 該投資組合的總標(biāo)準(zhǔn)差為16%
C. 在資本市場(chǎng)線上該組合位于M點(diǎn)的左側(cè)
D. 資本市場(chǎng)線斜率為0.35
選項(xiàng)d，斜率給出了兩種計(jì)算辦法，第二種是什么意思資本市場(chǎng)線斜率=(15%-8%)/(20%-0)=0.35,或者資本市場(chǎng)線斜率= (15%-13.6%)/(20%-16%)=0.35。第一個(gè)我明白，是你說(shuō)辦法，
樸老師 
01/02 13:41
追問(wèn)是不是沒(méi)說(shuō)完呢
84785005
01/02 13:41
說(shuō)完了或者資本市場(chǎng)線斜率= (15%-13.6%)/(20%-16%)=0.35。這個(gè)計(jì)算是怎么來(lái)的。
樸老師
01/02 13:44
資本市場(chǎng)線斜率也等于市場(chǎng)組合和投資組合兩點(diǎn)的期望報(bào)酬率之差，除以標(biāo)準(zhǔn)差之差
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