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計(jì)算器
市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理
交易賬簿下市場壓力測試主要運(yùn)用歷史模擬法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試可以分為交易賬簿下市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試和銀行賬簿下市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試
對于銀行賬簿市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試,由于利率指標(biāo)眾多,可以先采用主成分分析法將各種利率指標(biāo)相關(guān)聯(lián)的變化
上次做到:icon
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