期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》易錯(cuò)題：期貨價(jià)差套利

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/23 09:26:59　字體：大小

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【易錯(cuò)題專家點(diǎn)評】

下列操作中屬于價(jià)差套利的情形有（?。?。

A、買入C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出D期貨交易所8月份銅合約
B、賣出C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出該交易所9月份鋁合約
C、買入C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出該交易所9月份銅合約
D、買入C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)買入該交易所9月份鋁合約
【答案】AC

【點(diǎn)評】

本題考查價(jià)差與期貨價(jià)差套利。價(jià)差套利是指利用期貨市場上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，根據(jù)所選擇的期貨合約的不同，可分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利。A項(xiàng)，在某個(gè)交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，屬于跨市套利。C項(xiàng)，在同一市場（交易所）同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，屬于跨期套利。參見教材P125。

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