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歷年期貨從業(yè)資格試題《期貨法律法規(guī)》科目1

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2014/05/04 14:17:10 字體:
 

7、某套利者以49700元/噸買入7月份銅期貨合約,同時以49800元/噸賣出9月份銅期貨合約,當(dāng)價差變?yōu)椋ā。┰?噸時,若不計交易費(fèi)用,該套利者獲利最大。

A.200

B.100

C.50

D.-50

【答案】D

【解析】本題考查套利交易。這個題屬于正向市場的賣出套利,價差縮小,會盈利,CD屬于價差縮小的情形,獲利最大,應(yīng)該是D。

8、若滬深300指數(shù)報價為4951.34,IF1512的報價為5047.8,某交易者認(rèn)為相對于指數(shù)現(xiàn)貨價格,IF1512價格偏高,因而買進(jìn)滬深300指數(shù)基金,并賣出同樣規(guī)模的IF1512,以期一段時間后反向交易盈利。這種行為是( )。

A.買入套期保值

B.跨期套利

C.反向套利

D.正向套利

【答案】D

【解析】本題考查反向套利。滬深300指數(shù)基金,屬于現(xiàn)貨,IF1512是期貨合約,本題是期價高估,交易者通過賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。是正向套利。

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