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期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：組合期權策略（2022.09.29）
在備考前期，或看書，或聽課，但最后的最后——刷題！正保會計網(wǎng)校期貨從業(yè)欄目每日一練提供高質(zhì)量習題，有測試結果，有答案解析。
單選題
對于多頭跨式期權來說，當ST＜K時，下列說法錯誤的是（ ）。
A、看漲期權虛值
B、看跌期權實值
C、看漲期權不行權
D、看跌期權不行權
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【答案】
D 【解析】
本題考查組合期權策略。當S
T＜K時，看跌期權行權，從市場上按S
T買進標的資產(chǎn)，行權按K賣出。
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.29）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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