期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：股指期貨跨期套利（2022.08.15）

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2022/08/15 09:25:56　字體：大小

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單選題

9月份和10月份滬深300股指期貨合約的期貨指數(shù)分別為3550和3600點(diǎn)，若兩者的合理價(jià)差為25點(diǎn)，則該投資者最適合采取的交易策略是（　）。（不考慮交易費(fèi)用）

A、買(mǎi)入9月份合約

B、賣(mài)出10月份合約

C、賣(mài)出9月份合約同時(shí)買(mǎi)入10月份合約

D、買(mǎi)入9月份合約同時(shí)賣(mài)出10月份合約

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查股指期貨跨期套利。9月份和10月份滬深300股指期貨合約的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，高出合理價(jià)差25點(diǎn)，此時(shí)可以通過(guò)買(mǎi)入低價(jià)合約、同時(shí)賣(mài)出高價(jià)合約的做法進(jìn)行套利，可以獲取25點(diǎn)的穩(wěn)定利潤(rùn)。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.15）

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