期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：跨市套利（05.03）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2022/05/03 10:11:11　字體：大小

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單選題

假設(shè)C、K兩個(gè)期貨交易所同時(shí)交易銅期貨合約，且兩個(gè)交易所相同品種期貨合約的合理價(jià)差應(yīng)等于兩者之間的運(yùn)輸費(fèi)用。某日，C、K兩個(gè)期貨交易所6月份銅的期貨價(jià)格分別為53300元/噸和53070元/噸，兩交易所之間銅的運(yùn)費(fèi)為90元/噸。某投資者預(yù)計(jì)兩交易所銅的價(jià)差將趨于合理水平，適宜采取的操作措施是（?。?/p>

A、買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時(shí)買入10手K交易所6月份銅期貨合約

B、賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時(shí)賣出10手K交易所6月份銅期貨合約

C、買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時(shí)賣出10手K交易所6月份銅期貨合約

D、賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時(shí)買入10手K交易所6月份銅期貨合約

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查跨市套利。一般來說，同一品種在各交易所間的價(jià)格會(huì)有一個(gè)穩(wěn)定的差額，一旦這個(gè)穩(wěn)定差額發(fā)生偏離，交易者就可通過買入價(jià)格相對(duì)較低的合約，賣出價(jià)格相對(duì)較高的合約而在這兩個(gè)市場(chǎng)間套利，以期兩市場(chǎng)價(jià)差恢復(fù)正常時(shí)平倉(cāng)，獲取利潤(rùn)。題中，C、K兩個(gè)期貨交易所6月份銅的期貨價(jià)格分別為53300元/噸和53070元/噸，兩者價(jià)差為230元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于兩交易所之間銅的運(yùn)費(fèi)為90元/噸。因而當(dāng)投資者預(yù)計(jì)兩交易所銅的價(jià)差趨于合理水平時(shí)，可以賣出C交易所6月份銅期貨合約，同時(shí)買入K交易所6月份銅期貨合約進(jìn)行套利。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（05.03）

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