期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：期權(quán)組合套利基本策略（2021.08.14）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2021/08/14 09:49:08　字體：大小

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單選題

某投資者二月份以300元的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以200點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)5月恒指看跌期權(quán)，則恒指跌破（?。c(diǎn)或上漲超過（　）時(shí)就盈利了。

A、10200；10300

B、10300；10500

C、9500；11000

D、9500；10500

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查期權(quán)組合套利基本策略。總的付出的權(quán)利金為300+200=500點(diǎn)。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上漲超過看漲期權(quán)的價(jià)格加上支付的權(quán)利金之和時(shí)，即10500+500=11000點(diǎn)，盈利。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格下跌低至看跌期權(quán)的價(jià)格與支付的權(quán)利金之差時(shí)，即10000-500=9500點(diǎn)，盈利。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.14）

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