期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：期權(quán)的時間價值（2021.08.10）

下載正保會計網(wǎng)校APP 訂閱最新報考消息

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/08/10 17:42:26　字體：大小

2020年期貨從業(yè)考試已經(jīng)進入備考階段啦，為方便大家更好地準備考試，正保會計網(wǎng)校為您提供期貨從業(yè)每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學知識并靈活運用，考試時會更得心應手，快來練習吧！

判斷題

某日，上證50ETF基金的價格為2500元，理論上，該標的執(zhí)行價格為2450的看漲期權(quán)，其時間價值低于其他條件相同的執(zhí)行價格為2500元的看漲期權(quán)。（　）

對

錯

查看答案解析

【答案】

對

【解析】

本題考查期權(quán)的時間價值。該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格＝2500－2450＝50（元），其他條件相同的執(zhí)行價格為2500元的看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值＝0。由于時間價值＝權(quán)利金－內(nèi)涵價值，所以該看漲期權(quán)的時間價值低于其他條件相同的執(zhí)行價格為2500元的看漲期權(quán)。參見教材P163。［2017年3月試題］

點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>

期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.10）

期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！

上一篇：期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：賣出看跌期...

下一篇：期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：賣出看...

期貨免費資料下載

思維導圖
學習計劃
高級會計實務
高頻考點
報考指南
分錄/公式/發(fā)條
歷年試題

一鍵領(lǐng)取全部資料